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講 者：Dr. Gary Schoenwolf & Dr. Kurt H. Albertine
時 間：99年10月7日(星期四)上午10點至下午5點
地 點：本院分生所地下1樓演講廳
主 持人：孫以瀚特聘研究員
參考網址:
http://www.neuro.utah.edu/people/faculty/schoenwolf.html
http://www.path.utah.edu/medresearch/abstracts/Albertine.htm
陳淑君博士後研究學者、黃啟瑞研究員(數學研究所)
股票動態的研究在財務數學裡是一個尚未完全被瞭解的領域。財務數學家通常以隨機過程(stochastic process)來描述股價的行為，例如Black-Scholes模式；但要應用這些模式探討真實股票資料(real data)的動態(dynamics)，其實相當困難。本文利用我們發展的一套分析方法(methodology)，對真實資料進行計算，從資料本身的動態特性來探討股價的波動現象。
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