《特別報導》

  檢驗經濟學研究工具－諾斯博士演講有感

    經濟研究所副研究員  樊沁萍

      1993年諾貝爾經濟獎得主諾斯博士（Douglass  C. North）於十
    一月九日蒞臨本院經濟所發表一場有關制度（institution）及制
    度變遷之演講。諾斯博士以其在經濟史研究貢獻獲頒諾貝爾獎，其
    治學及思考範圍卻絕非限定在一般人狹隘定義之「經濟史」內。諾
    斯博士自稱這是一場問題比答案多的演講。他帶領我們一起思索這
    些問題：經濟學一貫假設人類理性的追求效用極大；為何古今中外
    卻有這麼多的不進步，不均衡與無效用？人們的信念如何形成？信
    念如何影響制度？制度又如何影響人類行為？經濟學常以機率分配
    來分析風險決策，但真實世界中人們並不知道他們不知道什麼，也
    無法明確了解其行為之可能結果，此時人們如何做決策？因為無法
    回答這些問題，諾斯博士對經濟學之「形式理論」（formal
    theory）提出質疑。他認為未來三十年經濟學研究重心將包括：認
    知科學、信念系統（belief system）、制度形成及變遷。

      經濟學形式理論最主要的工具是數學。個人認為諾斯博士演講引
    發我們思索一個更基本的問題：經濟學應如何檢驗其研究工具？僅
    就工具（數學）的本身來做檢驗顯然並不完備，現實應是檢驗工具
    的最終標準。「公設法」（axiomatic approach）是經濟學家普遍
    視為嚴謹的科學方法，其過程可大略說明如下：𠯿「如果」有某些
    公設可接受為真；𢃼「如果」有一套共同認可的邏輯系統，則以公
    設為出發點，經由邏輯推論可以導出某些定理（theorem）。數理
    邏輯研究的是對抽象符號進行邏輯推論的方法。至於符號之意義及
    公設之真偽都必須由使用者在其問題環境中加以確立。

      數學也是自然科學的重要基本工具。一般而言，自然界之「現實
    」比較容易客觀清楚辯認而據之以檢驗理論。著名的笑話是：「依
    據理論，大黃蜂身體太重，翅膀太小，無法飛行。還好大黃蜂不懂
    理論」。對經濟學家而言，不幸的是並沒有一隻大黃蜂飛舞著告訴
    我們「這就是現實」。我們的工作更像是「瞎子摸象」。經濟學研
    究的「現實」包括：𠯿一個經濟體系內所有個體（包括個人及機構
    ）之經濟行為及其相互關係；𢃼古今中外各個經濟體系之發展改變
    及其相互關係。而所謂經濟行為則包括所有考慮稀少資源（物質、
    生命、時間）應如何利用、分配以達到最大利益之選擇。面對這樣
    龐大複雜之「現實」，經濟學家之做法是選定分析角度，從現實中
    抽離出一些可處理的問題，再進行"科學"分析。在這樣的過程中以
    現實檢驗理論是更重要、也是更困難的。

      今日學界使用最廣的檢驗方法是計量經濟學；利用統計資料判定
    經濟模型及理論之真偽。諾斯博士在演講中介紹另外兩種檢驗工具
    的方法：經濟史研究和實驗經濟學。歷史是人類活動的記錄。和人
    類經濟活動無關的問題，似乎不值得人類經濟學家付與太多關注（
    Let  Martians solve their problems）。而人類活動記錄中存在
    許多有趣的問題，思索和研究這些問題正是我們的責任。諾斯博士
    提到就經濟層面而言，奴隸制度是有利可圖並且很難做Pareto改進
    的。為何這種長久存在的制度會在短期間內普遍消失於世界各國？
    什麼樣的信念系統造成經濟制度之改變？生產技術之發展是否相關
    ？深刻完整的經濟學應該追求了解人類活動之意義。

      實驗經濟學則是比較晚近才受到重視的研究方法，和一般人印象
    中「食古不化」的歷史研究正是兩個極端。若是了解諾斯博士「用
    人類行為檢驗經濟理論」的想法，就不會訝異他在演講中對實驗經
    濟學的介紹。實驗經濟學是在經過設計、可控制、可重覆試行的環
    境內觀察及分析人類經濟行為。諾斯博士提到一項有趣的實驗結果
    ：在設計良好的制度下，智力水準低或擁有資訊少的經濟個體也能
    有好的表現；而在"壞"制度下，智力水準高的個體也達不到好的均
    衡。另一項對經濟理論有更深遠影響的實驗結果是所謂「偏好逆轉
    」（  preference reversal）現象。假設有兩張彩票（lottery）
    期望值大約相等。彩票R為低機率高報酬，S則是高機率低報酬。實
    驗包含三個問題𠯿在R與S之間，你選擇那一張彩票？𢃼如果R是你
    的，最低出價多少你就願意賣出？𠋥如果S是你的，最低出價多少
    你就願意賣出？多次實驗都持續觀察到一些人（平均超過40%）在R
    與S間選擇S，但所決定的最低售價卻是R比較高。這些人的行為顯
    然違反了「預期效用定理」（expected utility theorem）慣常接
    受的公設，到底那一項公設被違反則並無定論。有人以為是遞移公
    設（transitivity    axiom   ），也有人認為違反了獨立公設（
    independence axiom）。更重要也更困難的問題是：如何融入行為
    證據（behavioral evidence）以建立更完整的預期效用定理。

      諾斯博士自稱他帶著一堆問題而來，試著回答這些問題則是年青
    經濟學家的責任。數學所呈現的體系與和諧之美，正符合人類內心
    追求秩序的渴望。數學也提供了清楚準確的語言，幫助我們建構及
    分析問題。我們同意經濟學家應該具備基本的數學訓練與素養，才
    能正確的使用工具。個人認為諾斯博士提醒經濟學家應該切記在心
    的是：人類行為才是檢驗理論的最終標準。在此謹與同志互勉，希
    望我們不只是受限於工具的工匠，而能成為關心人類的社會科學家
    。